Україна впроваджує регуляторні механізми ЄС та МСФЗ 9.
Огляди на сайті Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України https://feao.org.ua/, «Розподіл регуляторних і наглядових функцій на фінансовому ринку: європейський досвід та рекомендації для України» https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/FEAO_Rozpodil_funktsiy_na_finrynky.pdf
Акти законодавства ЄС згруповані за вказаними сферами регулювання фінансових послуг. Релевантне законодавство ЄС у порівнянні з українським законодавством відповідність між українським законодавством та регуляцією ЄС див. стор. 4 ПОНЯТТЯ ТА ПЕРЕЛІК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ У ФІНАНСОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ЄС: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2017/03/2017_02-20-fin-poslugy.pdf
Постанова Правління Національного банку України 18.06.2015 № 391 КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА розвитку фінансового сектору України до 2020 року розроблено відповідно до Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Угоди про коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна"
Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 575/2013 від 26 червня 2013 року про пруденційні вимоги до кредитних організацій та інвестиційних компаній, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) 648/2012, Директива 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року про доступ до діяльності кредитних організацій та пруденційний нагляд за діяльністю кредитних організацій та інвестиційних компаній, що вносить зміни до Директиви 2002/87/ЄС та скасовує Директиви 2006/48/ЄС і 2006/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради
Термін імпле ментації акта 30 вересня 2018 р
Solvency II Термін імпле ментації акта 31 грудня 2019 р.
EU-FINSTAR (Проект технічної допомоги за пріоритетними напрямками фінансового сектору в УкраїніТексти директив та регламентів нормативка - http://www.eufsp.com/laws.html
Особливістю вказаних актів є регламентація обов’язкового застосування моделювання для складання сценарних прогнозів щодо вартості фінансових інструментів з урахуванням ризику та прогнозування стану під ризиком фінансової інституції в цілому.
Ризик моделювання – модельний ризик
Модельний ризик: Модельний ризик може бути визначений як потенційна втрата, яку установа може зазнати внаслідок прийняття рішень може бути в основному заснований на виході (внутрішніх) моделей, через помилки в розробці, впровадження або використання таких моделей. (CRD IV, Стаття 3.1.11 – EU Regulation DIRECTIVE 2013/36/EU: означає потенційну втрату, яку установа може зазнати внаслідок рішень, які можуть бути в основному засновані на результатах внутрішніх моделей, через помилки при розробці, впровадженні або використанні таких моделей;
Відповідно до US FED - SR11 / 07 (і схвалено Робочою групою модельних ризиків IFoA) ризик виникає ...в першу чергу з двох причин: (1) модель може мати фундаментальні помилки і виробляти неточні результати при перегляді його конструктивну ціль і передбачуване використання в бізнесі; (2) модель може бути використана неправильно або невідповідно, або може бути непорозуміння про його обмеження та припущення
Модель управління ризиками: Незалежно від розміру та структури організації регулятори вимагають структуру MRM підприємства охоплює всі відповідні аспекти життєвого циклу МРМ з чітко визначеними ролями та обов'язками.
Європейський центробанк у лютому 2017 р. випустив керівництво, в якому регламентує підходи до управління модельним ризиком TRIM https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/trim_guide.en.pdf
Ступінь невизначеності, що породжується використанням моделей має покриватися капіталом фінансової установи в складі нарахувань на операційний ризик.